基于图模型方法的股市相关性定量研究
栏目：学术图书
发布时间：2019-04-25
本书将多维时间序列的链图、因果图和偏相关图应用于国际股票市场，研究股票市场间的相关性、交互作用和信息传递过程。同时基于时间序列的链图提出ARMA模型系数和ARCH效应显著性检验的新方法，且应用于我国股票市场检验上证综合指数的条件异方差现象。
作者：蔡风景
定价：45.00
出书时间：2015-04-18
CIP类别：F830.91
内容简介：本书将多维时间序列的链图、因果图和偏相关图应用于国际股票市场，研究股票市场间的相关性、交互作用和信息传递过程。同时基于时间序列的链图提出ARMA模型系数和ARCH效应显著性检验的新方法，且应用于我国股票市场检验上证综合指数的条件异方差现象。
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